Risicobeheer, kapitaal- en liquiditeits­­management

Risicobeheer, kapitaal- en liquiditeits­­management

Bankieren met de menselijke maat is ook de leidraad voor de wijze waarop we SNS Bank kapitaliseren en risico’s beheren. Hypotheken, sparen en betalen vormen de basis van onze dienstverlening aan klanten in Nederland. We kiezen daarbij zeer bewust voor een duurzame aanpak. Dat houdt in dat SNS Bank alleen risico’s neemt die ze kan overzien en beheersen, passend  bij ons gematigde risicoprofiel. We werken aan een volwassen niveau van risicobeheersing en ontwikkelen een geïntegreerde sturing van onze financiële en niet-financiële risico’s.

6.1 Samenvatting EDTF 1

Bij ons business model, dat is gericht op de consumentenmarkt en het mkb, waarvoor we eenvoudige financiële producten aanbieden, past een gematigd risicoprofiel. In 2015 voldeed het risicoprofiel aan de organisatiedoelstellingen en bleef binnen de maatstaven van de risicobereidheid.

De risicogovernance en de risicomanagementorganisatie hebben we in 2015 verder ontwikkeld en verbeterd: de verantwoordelijkheid voor en het eigenaarschap van de verschillende risico’s zijn beter vastgesteld en er is extra focus gekomen op de sturing van de niet-financiële risico’s. 

Kapitalisatie

De toegang tot kapitaal en liquiditeit via de financiële markten is verbeterd door de verplaatsing van SNS Bank N.V. naar SNS Holding B.V. SNS Bank heeft daardoor zelfstandig toegang tot de kapitaalmarkt. De kapitaalpositie van SNS Bank is in 2015 versterkt en gediversificeerd door, onder andere, een Tier 2-uitgifte van € 500 miljoen in het vierde kwartaal. De totaal kapitaalratio steeg met 11,1 procentpunt. SNS Bank is goed gepositioneerd om te kunnen voldoen aan de kapitaalvereisten die voortvloeien uit te verwachten toekomstige regelgeving en de mogelijk hogere kapitaaleisen voor hypotheken.

Kredietrisico

De kwaliteit van de kredietportefeuille is verbeterd. Het herstel van de particuliere hypothekenmarkt dat zich in 2014 aandiende, zette door. De aantrekkende Nederlandse economie, licht gestegen huizenprijzen en de wat lagere werkloosheid hebben een positief effect op de betalingscapaciteit van klanten. Dat heeft geresulteerd in minder achterstanden in de portefeuille en een verlaging van de kredietvoorzieningen. Per saldo is sprake van 20 procent minder betalingsachterstanden in de portefeuille en een 10 procent lagere kredietvoorziening bij een afname van de portefeuille met 1,5 procent.

Marktrisico

In 2015 bleef de marktrente op een zeer laag niveau. Als reactie hierop hebben relatief veel klanten hun hypotheek vervroegd afgelost of omgezet naar een langere rentevaste looptijd. Het effect hiervan op het renterisicoprofiel heeft SNS Bank gedurende 2015 gemitigeerd door bij te sturen met rentederivaten.

Liquiditeitsrisico

Met de Tier 2-uitgifte in het vierde kwartaal is de financiering van SNS Bank, die grotendeels bestaat uit spaartegoeden, verder gediversificeerd en versterkt.

De Loan-to-Deposit ratio daalde in  2015 van 113 procent naar 105 procent als gevolg van een stijging van de hoeveelheid spaargeld van particuliere klanten in combinatie met een afname van de uitstaande verstrekte leningen. De liquiditeits- en financieringspositie van SNS Bank verbeterde en voldeed aan zowel de interne targets als externe regelgeving.

Niet-financiële risico’s

In 2015 zijn we begonnen met de implementatie van het Integrated Control Framework (ICF) om een beheerste bedrijfsvoering te realiseren in alle onderdelen van SNS Bank. Ook hebben we een stap voorwaarts gezet met risicoassessments van de meest materiële processen binnen SNS Bank waaronder Hypotheken, Bijzonder Beheer en Finance. Verder maken de rapportages over niet-financieel risico deel uit van onze strategische besluitvorming; deze ondersteunen daarmee de sturing van de niet-financiële risico’s.

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)